Prof. Constantin ANGHELACHE PhD
Bucharest University of Economic Studies / „Artifex” University of Bucharest
Gyorgy BODO Ph.D Student
Bucharest University of Economic Studies
Abstract
În acest articol, autorii au efectuat un studiu al principalelor cauze care determină apariția riscurilor în sistemul financiar-bancar. Riscul exte un element de incertitudine care poate avea efecte mai mari sau mai mici asupra activității instituției bancare, iar aceste elemente pot fi considerate ca variabile de intrare în modelele statistico-economice de analiză a indicatorilor de risc. Managementul riscurilor implică o analiză profundă a cauzelor care generează factori de risc, identificarea impactului acestora asupra modelului de afaceri al băncii și, pe de altă parte, are efecte în procesul de modelare a riscurilor bancare. În cadrul acestei analize, autorii au inventariat riscurilor semnificative identificate de studiile de specialitate și rezultate din practica / experiența instituțiilor financiar-bancare, subliniind factorii de incertitudine care conduc la apariția riscurilor respective. Identificarea și cunoașterea a cât mai multor factori generatori de risc constituie o necesitate atât pentru conducerea, dar și pentru orice angajat, ceea ce poate conduce la o mai bună înțelegere a fenomenelor care pot influența sistemul economic în care banca își desfășoară activitatea. Astfel, prin identificarea factorilor care generează risc sau identificând originea riscurilor semnificative, conducerea instituției financiar-bancare, dar și clienții acestora pot avea un instrument obiectiv prin care să își fundamenteze deciziile strategice în vederea minimizării pierderilor asociate factorilor de risc.
Cuvinte cheie: risc bancar, factori de risc, expunerea la risc, gestionarea riscurilor, instituții financiar-bancare
Clasificarea JEL: G21, G33
Theoretical considerations regarding the genesis and evolution of financial-banking risks
Abstract
In this article, the authors conducted a study of the main causes that trigger risks in the financial-banking system. Risk is an element of uncertainty that may have greater or smaller effects on the activity of the banking institution, and these elements can be considered as input variables in the statistical and economic models for the analysis of risk indicators. Risk management involves a profound analysis of the causes that generate risk factors, identifying their impact on the bank’s business model and, on the other hand, has an impact on the modeling of bank risks. In this analysis, the authors inventoried the significant risks identified by specialized studies and results from the practice / experience of financial-banking institutions, highlighting the uncertainty factors that lead to the emergence of the respective risks. Identifying and knowing as many risk-generating factors is a necessity for both management and any employee, which can lead to a better understanding of the phenomena that can influence the economic system in which the bank operates. Thus, by identifying the risk factors or identifying the origin of the significant risks, the management of the financial-banking institution and their clients can have an objective tool to base their strategic decisions in order to minimize the risk-related losses.
Keywords: banking risk, risk factors, risk exposure, risk management, financial-banking institutions
JEL Classification: G21, G33
