Prof. Constantin ANGHELACHE PhD (actincon@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies / „Artifex” University of Bucharest
György BODÓ Ph.D Student (gyorgy.bodo@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies
Abstract
În sistemul bancar, în contextul riscului total și al categoriilor de riscuri, riscul de lichiditate este unul foarte important. Capacitatea de a iniția operațiuni financiare și a le finaliza, în termen scurt, cu costuri minime și profitabilitate ridicată, depinde de lichiditatea instituției financiar-bancară în cauză. Riscul de lichiditate, fiind considerat drept probabilitatea de pierdere, parțială sau totală, a capacității de finanțare, poate avea efecte negative importante. Elementele lichidității bancare pot fi identificate, cunoscute și pe baza unor indicatori de evaluare prin care să se stabilească riscul de lichiditate, ca intensitate, profunzime și durată. În acest sens, în managementul bancar, o atenție deosebită trebuie acordată identificării premiselor de apariție a acestuia și, pe această cale, să se prevadă măsurile de prevenire sau, cel puțin, de limitare a efectelor riscului de lichiditate. Indicatori, cum sunt rata lichidității, indicele de lichiditate, raportul credite/depozite și alții, oferă posibilitatea monitorizării permanente a gradului de lichiditate, pe baza căreia să se poată identifica perspectiva apariției riscului de lichiditate.
Dintre toate riscurile bancare, cel al lichidității are efectele cele mai profunde și imediate asupra stabilității băncii considerate.
Cuvinte cheie: risc bancar, lichiditate bancară, rata lichidității, management bancar, GAP
Clasificarea JEL: G21, G33
Liquidity risk analysis at financial-banking institutions
Abstract
In the banking system, in the context of total risk and risk categories, liquidity risk is a very important one. The ability to initiate financial operations and to complete them in the short term with minimal costs and high profitability depends on the liquidity of the financial and banking institution concerned. The liquidity risk, being considered as the probability of loss, partial or total, of the financing capacity, can have important negative effects. Bank liquidity elements can be identified, known and based on valuation indicators to determine the liquidity risk, such as intensity, depth and duration. In this respect, in bank management, special attention must be paid to identifying the premises for its occurrence and, in this way, to provide for measures to prevent or, at least, to limit the effects of liquidity risk. Indicators, such as liquidity ratio, liquidity index, loan / deposit ratio, and others, offer the ability to permanently monitor the degree of liquidity, on the basis of which the prospect of liquidity risk may be identified.
Of all the banking risks, liquidity has the most profound and immediate effects on the stability of the bank considered.
Key words: banking risk, bank liquidity, liquidity rate, banking management, GAP
JEL Classification: G21, G33
