Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela ANGHEL
Conf. univ. dr. Aurelian DIACONU
Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti
Abstract
Dezvoltarea modelelor econometrice a avut ca efect de prim rang diminuarea criticilor aduse de-a lungul timpului unor alte categorii de instrumente. În acest articol, autorii îşi propun să delimiteze unele aspecte relevante privind realizarea de prognoze prin aplicarea modelelor de echilibru, respectiv autoregresie. Prognozele, privind anumite clase de modificări ale parametrilor, dintr-un model autoregresiv, sunt mai solide. Aşadar, în studii practice, se poate ajunge la rezultate în care prognozele tip corecţie sunt mai puţin corecte decât cele obţinute prin modele autoregresive, ceea ce ne împiedică să presupun că un model poate funcţiona cu aceeaşi acurateţe în interpretarea economică şi econometrie, şi pentru realizarea prognozelor.
Cuvinte cheie: model, autoregresiv, parametru, prognoză, ecuaţie
Equilibrium and auto regression models used for macroeconomic prognosis
Abstract
The development of econometric models had as prime effect the decrease of critics brought over time on some other types of instruments. In this paper, the authors propose to outline some relevant aspects regarding the making of forecasts through the application of equilibrium and auto-regression models. The prognoses concerning certain classes of the modifications of the parameters out an auto-regressive model are more solid. Hence, in the practical studies one may reach outcomes in which the prognoses of correction type are less correct than those obtained through autoregressive models, which prevent us to assume that a model can function with the same accuracy as to the economic and econometric interpretation as well as to the prognoses accomplishment.
Key words: model, autoregressive, parameter, prognosis, equation
